~Mario

Żaden błąd raczej szansa ale spróbuję odpowiedzieć. Fundusze takie jak QRT budują modele automatyczne, które wykorzystują statystyczne sygnały przy niskim human biasie. Są mocno systematyczne i opierają się na danych z przeszłości a ich algorytmy szukają przewagi w powtarzalnych sygnałach i wzorcach, jednak gdy rynek — szczególnie część shortowanych spółek — zachowuje się inaczej niż historyczne wzorce modele generują fałszywe lub stratne sygnały. W praktyce analizy ryzyka sugerują, że od czerwca 2025 r. fundusze te seryjnie notowały niewielkie straty, które się kumulowały przez tygodnie, więc nawet topowe strategie zaczęły tracić. Kto by tam Trumpa rozkminił.. ja do nich żalu nie mam.

Dodaj odpowiedź

Temat postu jest wymagany. Temat postu może zawierać min. 2 znaki. Temat postu może zawierać max. 72 znaki.
Treść postu jest wymagana. Treść postu może zawierać min. 2 znaki.
Pole Autor jest wymagane. Pole Autor musi zawierać min. 2 znaki. Pole Autor musi zawierać max. 30 znaków. Pole Autor może zawierać tylko litery, cyfry oraz znaki _ i -.

Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.