@Klapa
Z pierwszym akapitem zgadzam się w 100%. Szczególnie w sprawie gry intra. Wiele razy, mając nadzieję na ograniczenie ryzyka, próbowałem tak grać. Niestety wszelkie próby i analizy pokazywały, że to nic nie daje, a wręcz przeciwnie. Pojedyncze sukcesy były szybko niwelowane przez serie drobniejszych porażek. Poza tym boleśnie odczuwałem tzw. cięcie zysków, które w konsekwencji dramatycznie odbijały się na stosunku średnich zysków do średnich strat.
Dosyć często zdarza mi się zagrać intra, ale nie jest to z góry założone. Mój styl nie da się nazwać średnioterminowym. Jest to dosyć "szybka" gra, jednak nigdy nie wzbraniam się do zostawienia pozycji na noc lub weekend. Np. dzisiaj mam pozycję z czwartku, pod koniec stycznia pozycję trzymałem 5 dni, ale w zeszły poniedziałek i wtorek zagrałem intraday.
Intraday, moim zdaniem, jest bardziej ryzykowne niż "nocowanie". Może kogoś przekona fakt, że banki premiują grę intra przez obniżenie prowizji. Oczywiście chodzi im o jak najczęstsze zawieranie transakcji. Jednak nie musieli by dawać rabatu, gdyby taka gra była bezpieczna. Wyceniają ryzyko Gracza i wiedząc, że to śliski temat, zachęcają niższą prowizją.

Podobnie zgadzam się w temacie AT. Leszcz grający na kontraktach, nie ma innego sposobu podejmowania decyzji niż AT. Jeżeli to odrzuci, to pozostaje wróżenie z fusów. Analiza fundamentalna, w odniesieniu do kontraktów na indeks, może być jedynie rozrywką intelektualną, ale nie daje szans na efektywną grę. Gra "pod" jakieś przyszłe zdarzenie fundamentalne, to loteria i hazard. Równie dobrze można obstawiać wyniki rozgrywek sportowych. Z kolei gra "z powodu" zdarzenia przeszłego, jest zwykle spóźniona o wieki. Jako leszcze, nie mamy odpowiedniej wiedzy, narzędzi i informacji, żeby przewidywać przyszłość na podstawie doniesień medialnych. Jeżeli ktoś twierdzi, że potrafi, to zakrawa to na arogancką megalomanię.

Nie do końca mogę zgodzić się, co do interwału analizy AT. Faktem jest, że na dłuższych interwałach eliminowana jest większość "szumu". Analiza może dać większe prawdopodobieństwo. Wadą jest głębokość wahań depozytu przy takiej grze i poziom frustracji przy średnich korektach. Nie każdy da radę.
Przy krótszych interwałach da się wykorzystać drobniejsze wahnięcia. Niestety częściej zalicza się też wpadki. Bilans takich szybkich transakcji, w najlepszym wypadku jest bliski zero (patrz powyżej fragment dot. intraday). Jednak sens ich zawierania jest taki, że stosunkowo wcześnie można załapać się na dłuższy (kilkusesyjny) trend. Na dłuższym interwale opóźnienie sygnału jest nieuniknione.
Tak więc krótki interwał daje "zerowy" efekt w bilansie "szybkich" transakcji, ale pozwala na wcześniejsze zajęcie pozycji "średnioterminowej". W moim przypadku pojęcie "średnioterminowej" oznacza 2-5 sesji :)