Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
Giełdy warszawskiej akurat bym nie wyróżnił, bo cechy fraktalne (powtarzające się w różnych przedziałach czasu formacje, schematy) ma większość rynków - akcji, walut, surowców. Cechy fraktalne można byłoby udowodnić jedynie podając statystyczne wyliczenia sprawdzalności danych formacji. Jest publikacja na ten temat - Encyclopedia of chart patterns, Thomas N. Bulkovski, w której autor przeprowadza właśnie taką statystykę. Teoria fraktali na giełdzie niewątpliwie łączy się też, a raczej jest podstawą popularnej teorii fal Eliotta mówiącej o pięciu falach impulsu oraz trzech falach korekty, w której z kolei podfale impulsu składają się również z trzech fal impulsu mniejszego rzędu i dwóch korekty itd. Jest to właśnie charakterystyczne dla fraktala. Dowiedzenie, że dany rynek ma cechy fraktalne (przykładowo WGPW) musiałoby więc polegać na dowiedzeniu, że rynek zachowuje się w ten sposób - falowo, np. podlega regułom teorii fal Elliotta. Jest na ten temat bardzo dużo literatury, dużo znaleźć można także w internecie. Myślę, że nie da się tego streścić w kilku zdaniach.