PawelRejczak

W sumie nie jest tajemnicą, bo kilkukrotnie już udzielałem odpowiedzi na takie pytanie - jak działa - algorytm podobny do wskaźnika ATR z dwóch ostatnich sesji lub też średnia ważona z trzech ostatnich różnic między maksimum i minimum notowań w ciągu trzech ostatnich sesji. Warto poeksperymentować tworząc własne formuły, bo ta moja nie jest najbardziej efektywna. Utworzyłem ją około 7 lat temu, od tego czasu nieźle działa, ale niektóre wzory dają trochę lepsze rezultaty (różnice są jednak nieznaczne - system oparty o krótkototerminową zmienność w oparciu o zmianę od kursu otwarcia będzie działał bardzo podobnie przy różnych formułach określających moment wystąpienia sygnału).

Dodaj odpowiedź

Temat postu jest wymagany. Temat postu może zawierać min. 2 znaki. Temat postu może zawierać max. 72 znaki.
Treść postu jest wymagana. Treść postu może zawierać min. 2 znaki.
Pole Autor jest wymagane. Pole Autor musi zawierać min. 2 znaki. Pole Autor musi zawierać max. 30 znaków. Pole Autor może zawierać tylko litery, cyfry oraz znaki _ i -.

Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.