Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
Planuję stworzyć system na FW20 i już pierwszy krok pokazał, że jest to nie lada wyzwanie, chodzi o pozyskanie danych intraday. Odnalazłem następujące źródło z danymi w interwale 1-sekundowym:
link
Już nawet napisałem makro konwertujące interwał 1-sekundowy na dowolny minutowy.
Problem polega na tym, że kontrakty rozdzielone są na kilkadziesiąt serii. Mógłbym nawet bawić się w ich połączenie, tutaj jednak dochodzi kolejny problem związany z pozyskaniem dat rolowania kontraktów, np. na biznesradar są one tylko od 2006 r. i jeszcze są tam błędy!
Mogę też szukać innej drogi, tzn. próbować znaleźć notowania instrumentu syntetycznego, łączącego wszystkie serie kontraktów - FW20 kontunuacyjny lub FW20WS bez kontynuacji. Przemawia do mnie bardziej zestaw danych kontynuacyjny, ponieważ jest klarowna sytuacja z użyciem wskaźników AT przy zmianach serii oraz nie ma problemu z wirtualnym zyskiem przy lukach otwarcia nowych serii. Czy ktoś doświadczony z systemami na kontrakty odwodziłby mnie od użycia danych kontynuacyjnych?
Zna ktoś źródła, najlepiej darmowe, danych intraday FW20 / FW20WS z interwałem max 5 minut?