No tak, jeśli chodzi o formułę to należy ATR(2) przemnożyć przez współczynnik w zależności od tego czy chce się mieć więcej transakcji i mniejsze obsunięcia ale przy tym większe koszty prowizji, czy też mniej transakcji ale większe obsunięcia i mniej prowizji. Moja formuła to średnia ważona zakresów zmian (max-min) z trzech ostatnich sesji, wyniki ma bardzo podobne do ATR(2). Dlatego podaję ATR gdyż z tego co testowałem (ale już sporo po opracowaniu tej mojej formuły) można osiągnąć nieco lepsze rezultaty, zależnie od przyjętego na początku współczynnika.
Tego typu systemy wykazują bardzo dużo podobieństw przy różniących się formułach - chodzi o systemy typu 'opening range breakout'. Dlatego formuła ma tu stosunkowo mniejsze znaczenie niż sam pomysł odwracania pozycji od kursu otwarcia dodając lub odejmując jakiś zakres zmienności. Muszę przyznać , że skuteczność takich systemów do tej pory mnie zadziwia i warto też eksperymentować z innymi formułami , współczynnikami, łączyć różne ramy czasowe itd. Można osiągnąć lepsze rezultaty niż system który jest od pięciu lat publikowany na stronie bankiera.

Co do pierwszej kwestii - statystykę przedstawiam wg. danych kontynuacyjnych, a seria zmienia się w nich w dzień po sesji w trakcie której kontrakty "nowe" będą mieć większy obrót niż "stare". Przyjąłem, że pozycje zostają bez zmian i mogą występować tu różnice. Gdyby dzień wcześniej pozycja zmieniła się na krótką, to oczywiście x punktów zostałoby odliczone. W sumie na przestrzeni dłuższego czasu te różnice się uśredniają.
Nie chcę tu nic naciągać, po prostu są to przyjęte już dużo wczesniej założenia. Podobnie jak prowizja 15 zł, w tej chwili dużo wyższa niż w biurach maklerskich.