Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
mielonka - nie było Cię tu jeszcze z nami kiedy GPW podawała dane o koncentracji każdego dnia.
na każdej serii był jeden podmiot który miał 30-40% rynku + kilka które miały 3-5% , a okresowo jeszcze jeden który miał 10-15% .
podmiot który miał zawsze 30-40% koni nazwaliśmy wtedy Grubym.
Po kilku latach podawania informacji o koncentracji na FW20 GPW przestała to robić właściwie z dnia na dzień.
Czy dlatego że Gruby zniknął z rynku ? Raczej nie - odejście tak dużego gracza musiałoby wpłynąć chociażby na LOP.
Nic takiego się nie stało.
A warto przypomnieć w jakich okolicznościach GPW zaczęła podawać informację o koncentracji.
Zaczęło się od tego
Komunikat KNF
„Komunikat KNF z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie rozliczenia kontraktów terminowych na WIG20 na sesji giełdowej w dniu 19 grudnia br.
Urząd KNF przypomina uczestnikom rynku, że na sesji giełdowej w dniu 19 grudnia br. wygasa kolejna seria kontraktów terminowych na WIG20. Według stanu na koniec sesji w dniu 15 grudnia br. na rynku kontraktów terminowych FW20Z08 mieliśmy do czynienia z liczbą 90.141 otwartych pozycji. Po stronie krótkich pozycji można zauważyć dużą koncentrację - pozycje należące do jednego inwestora (zagranicznej instytucji finansowej) stanowiły 39, 53% wszystkich otwartych pozycji.Zarówno przyjęte przez inwestorów instytucjonalnych strategie inwestycyjne, jak i zaobserwowany poziom koncentracji krótkich pozycji, mogą generować ryzyko pojawienia się dużej podaży akcji spółek należących do WIG20 w ostatniej godzinie notowań, która jest podstawą do wyznaczenia ostatecznego kursu rozliczeniowego kontraktów terminowych. Obecnie na polskim rynku giełdowym obserwujemy stosunkowo niską płynność na rynku akcji oraz wysoką, w porównaniu z rynkiem kasowym, wartość obrotów kontraktami terminowymi na WIG20. Ze względu na praktyczny brak krótkiej sprzedaży nie jest możliwy arbitraż polegający na jednoczesnym zajęciu długiej pozycji na kontraktach terminowych na WIG20 i krótkiej pozycji na rynku kasowym. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) we współpracy z Urzędem KNF podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie potencjalnego negatywnego wpływu tej sytuacji na stabilność i przejrzystość obrotu giełdowego."